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杭州私募跑路事件,百亿私募华软新动力踩雷

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2023年11月16日 20:19

本周杭州30亿量化私募跑路风波,将百亿私募证券FOF机构北京华软新动力私募基金管理有限公司(下称“华软新动力”)推上了舆论风尖浪口,震惊了投资界。

11月14日,华软新动力发布声明称,公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司(下称“汇盛私募”)的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。公司目前持续经营,其余在管基金产品均正常运作。

据财联社11月15日消息,记者获悉,监管方面已启动对华软新动力调查。此外,各地监管也有对相关事件进行调查。记者还了解到,相关机构在上周五即已启动各种沟通、核查并上报监管。

据了解,华软新动力是市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一,管理规模超过百亿。

多家信托“踩雷”杭州私募跑路事件

据第一财经11月15日报道,在杭州私募跑路事件中“踩雷”的机构,除了华软新动力之外,还有多家信托公司,其中也包括云南信托。

云南信托方面15日对记者表示,针对“杭州30亿量化跑路”事件及有关公司个别TOF产品合作方涉嫌违规违约的传闻,公司进行了排查。

“经核实,公司已经严格依照信托文件的约定全面履行了受托人职责,TOF相关产品的投资操作均遵循投资者的意愿,并按照其指定的投资顾问指令执行。”云南信托称,后续,公司将按照信托文件约定和投资者意见采取相应措施,维护投资者的合法权益。

有知情人士告诉记者,云南信托“踩雷”规模在十亿级,另外还有多家信托机构涉及,最大的一家信托涉及资金规模在30亿左右。“确实有云南信托,但是云南信托合作的不是磐京。”该人士称。

据第一财经,记者从多个信源获悉,“踩雷”的机构还有多家信托公司。另有知情人士告诉记者,华软新动力上周开始向投资人进行了风险披露,并着手采取法律手段,也因此率先曝出“踩雷”,预计其他机构后续也会陆续向投资人进行披露,并采取相关措施控制损失。

百亿私募踩雷

11月14日上午,一则“有家杭州私募造假跑路,并且将客户的资金全部转移,引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的传言在业内引起轩然大波。相关内容显示,百亿私募FOF机构华软新动力投资了相关私募产品,中间存在多层嵌套,“华软新动力投资了杭州汇盛,再下投至杭州瑜瑶,再下投磐京”,据称,“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。

据界面新闻,华软新动力做了公开解释,称新动力旗下FOF投了杭州汇盛,而汇盛先前声称自己是做量化对冲策略,后来经华软新动力调查发现,汇盛只是将资金投了瑜瑶投资的产品,后华软新动力迅速采取行动,上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。华软新动力对下投方面的失误以及由此引发的一些不实市场传闻给投资者带来的困扰深表歉意。

公开资料显示,华软新动力实缴资本6310万元,总部位于北京。华软新动力是市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一,目前基金资产管理规模超过160亿元,服务对象涵盖了多类型机构投资人,包括银行、券商、期货、信托等金融机构,以及央国企、上市公司、家族客户等高净值客户。

据悉,华软新动力致力于成为中国交易金融市场上专业的多资产多策略资产管理机构。通过多资产多策略的战略战术组合配置、基于量化评测的对冲基金遴选体系,以及实战和创新的投后管理与风控系统,华软新动力在“配”“选”“管”全流程上构建稳健配置型FOF组合基金产品,为投资者提供低风险低波动、稳健有吸引力的投资回报。 

中国基金业协会披露信息显示,汇盛私募已被提示注册地与办公地不在同一辖区,杭州瑜瑶2022年6月曾被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施,已被判定为异常经营。

图片来源:中国基金业协会网站

风控体系为何失效

华软新动力官网显示,公司基于私募基金全覆盖数据库,构建不同策略对冲基金分类指数,多方面创新比较基准。

同时,通过五大类60项对冲基金风险因子分类度量模型,更主动更优化的认识、评估、监控和管理投后风险。

此外,公司后台IT系统支持,为对冲基金提供基于多语言的模拟测试平台,以及全面准确的底层数据库支持。

图片来源:官网截图

为何华软新动力的风控体系会失效?

据21世纪经济报道,有业内人士表示,华软新动力的相关产品可能涉及,私募借助信托通道发行结构化产品,投顾管理人再向下投资私募,中间存在多层嵌套,这其中可能存在一定漏洞。

龙舫表示FOF的资金投到子基金以后,很难实时跟踪资金的底层资产投向,因为不一定能及时拿到子基金详细的资产估值表,更没法进行资金投向的层层穿透,只能大致根据子基金的净值表现来进行研究推测。

高净值投资者表现出不安,要求核查底层资产真实性

另据21世纪经济报道11月15日报道,受此影响,众多高净值投资者纷纷紧急要求私募证券FOF机构核查底层资产真实性。

15日早,一位私募证券FOF机构负责人向记者直言,过去两天他已接到10余位高净值投资者的电话,均要求他们对所有底层资产再做一次全面核查,确保所有底层资产(子基金)都在正常投资且投资业绩真实可靠,不存在所谓的“机构跑路风险”。

“我们内部也在迅速撰写FOF产品投资报告,将每家子基金的最新业务发展状况与投前尽职调查结果汇总,力争尽早发给高净值投资者(LP),尽可能安抚他们的不安情绪。”他向记者透露。

一位第三方财富管理机构产品总监向记者透露,受华软新动力深陷量化私募跑路风波影响,近期他们将不再向高净值投资者代销私募证券FOF产品。

“即便私募证券FOF机构对子基金的净值调查工作做得再严谨细致,在当前环境下,高净值投资者仍然心有余悸,宁可选择用脚投票。”他直言。

记者还了解到,高净值投资者对FOF底层资产真实性的担忧,还波及私募股权投资类FOF机构。

一位私募股权投资FOF基金合伙人告诉记者,受华软新动力深陷量化私募跑路风波影响,高净值投资者要重拾对FOF策略产品的投资信心,仍需时日。目前,他们正与众多高净值投资者LP加强沟通,向他们解释私募股权FOF产品与私募证券FOF产品的投前尽职调查流程不一,希望私募股权FOF产品不被“误伤”。

本文来自微信公众号:每日经济新闻(ID:nbdnews),编辑:程鹏、杜恒峰

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